Один из авторитетных финансовых консультантов и аналитиков современности, Томас Де Марк, услугами которого пользуются компании и финансисты с мировой известностью (IBM, Goldman Sachs, Д.Сорос, С.Коэн, Л.Тиш, Л.Куперман и др), предложил трейдерам новые методы технического анализа, на базе которых созданы популярные индикаторы.
Определение основных трендовых линий по двум опорным ценовым точкам, с построением справа налево, отличают метод Де Марка от общепринятой графики. Фактически технический анализ по Томасу Де Марку – новая наука о методиках ТА, созданная на обобщенных эмпирических данных за четверть века.
Как строятся TD (трендовые линии) по Де Марку
Принципы нанесения TD на восходящем тренде:
- Найти ближайший локальный Min.
- Найти Swing Low, который находился перед локальным min.
- Нанести линию, которая соединит нижние точки свечей, стоящих во главе двух последних локальных Min. Отрезок наносится справа налево.
- От последней свечи, образовавшегося минимума, продлить отрезок вправо (так образуется уровень поддержки для текущего бычьего тренда).
На нисходящем тренде:
- Определить последний локальный Max и выделить данную свечу.
- Найти предшествующий локальный Max.
- Выделенные пики цен соединить отрезком.
- Продлить отрезок вправо и получить уровень сопротивления.
Трендовые линии Де Марка дают трейдеру ряд преимуществ, в сравнении с классической графикой, особенно на среднесрочных и долгосрочных таймфреймах. Построения на последних значениях High и Low убирают преждевременные сигналы, что позволяет находиться в открытых позициях для более полного достижения целей.
Торговля по трендовым линиям
Методы технического анализа, на основе определения основных TD, дают возможность упростить решения на открытие сделок и помогают выставить обоснованный профит. Какими сигналами руководствуется трейдер:
- ордер на покупку открывается, когда пересекается линия медвежьего тренда и последующее закрытие свечи за границей прорыва уровня;
- сигналом на продажу будет преодоление кривой границ восходящего тренда и закрытие свечи при прорыве данного уровня.
Тейк-профит определяется по нескольким методикам и зависит от подготовленности трейдера и выбранной стратегии. В основе лежит оценка истинности пробоя трендовых линий. Де Марк выделил главные критерии, когда пробитие TD можно считать истинным:
- Пробой поддержки, когда цена закрытия перед таким движением больше, чем аналогичная в предыдущем баре. Пробой сопротивления, когда перед пробоем, цена закрытия меньше, чем в предыдущем баре.
- Пробой в любом направлении, когда цена открытия больше (меньше) восходящей (нисходящей) TD .
- Пробой вверх – при сравнении суммы цены закрытия перед пробоем и разности между ценой закрытия и минимумом по этому бару, сумма окажется меньше цены пробоя.
Пробой вниз – разность между ценами закрытия перед пробоем и разность между максимальной ценой и стоимостью закрытия в этом баре, больше цены пробоя.
После определения действительности пробоя TD, можно начинать поиск уровней продолжения тенденции. Расчет уровня профита проводится по следующим признакам:
- Когда есть сигнал на покупку актива, вычисляется разность между линией тренда и ценой закрытия меньше ее значений за день, когда был зафиксирован самый низкий дневной Min – для Long позиции (для Short позиции – внутридневной Max);
- При пробое вверх нисходящей TD, необходимо выбрать минимальную цену внутридневной торговли, находящуюся ниже TD. В дальнейшем к цене пробоя прибавляется полученное значение.
Когда восходящий тренд пробит вниз, выбирается дневной максимальный пик, расположенный под его линией. Дальше этот показатель добавляется к цене пробоя.
Технический анализ для трейдеров по индикатору Де Марка
Предложенный Де Марком методы технического анализа и индикатор, дают возможность спрогнозировать движения цен и входить в рынок с минимальным риском. График индикатора показывает сигналы перекупленности\перепроданности, дивергенции, прорыва уровней поддержки\сопротивления, образования паттернов.
Паттерны индикатора Де Марка
В основу исследования движения цен заложен принцип сравнения ценовых максимумов в определенные временные периоды. По формуле вычисляется показатель, характеризующий разницу максимальных значений на текущем и предшествующем барах. Все расчеты проходят в автоматическом режиме (достаточно задать параметр периода в настройках индикатора). Трейдер имеет возможность настраивать уровни, которые в дальнейшем будут представлять зоны перепроданности или перекупленности.
Одним из самых результативных методов работы индикатора является поиск дивергенций – состояние, при котором показатель цены не совпадает с индикатором. Сигналы бычьей и медвежьей дивергенций дают значимую информацию о возможных разворотах, коррекции и продолжении тренда, что позволяет трейдеру с высокой степенью точности находить точки входа и выхода.
Дополнительным сигналом, подтверждающим ту или иную тенденцию, являются прорывы границ поддержки и сопротивления, которые индикатор рисует по экстремальным значениям цен.
Индикатор Де Марка представляет методы технического анализа, которые относятся к классу осцилляторов и подвержен их общей хронической болезни – возникновение ложных сигналов, когда цикл торгового диапазона не отвечает длине индикатора.
Технический анализ для начинающих, с применением индикатора Де Марка, поможет обрести уверенность в проведении торговых операций, снизит психологическую нагрузку и даст толчок к дальнейшему совершенствованию собственных стратегий.
Торговая платформа МТ4 не имеет данный индикатор в базовой комплектации, поэтому потребуется скачать индикатор линии Де Марка отдельно.
Технический анализ финансовых рынков, с новыми взглядами Де Марка и авторскими методиками, изложен в его научных работах. Книги Томаса Де Марка предназначены для широкой аудитории трейдеров.
