Методы технического анализа и анализ рынка по линиям Де Марка

Методы технического анализа и анализ рынка по линиям Де Марка

Один из авторитетных финансовых консультантов и аналитиков современности, Томас Де Марк, услугами которого пользуются компании и финансисты с мировой известностью (IBM, Goldman Sachs, Д.Сорос, С.Коэн, Л.Тиш, Л.Куперман и др), предложил трейдерам новые методы технического анализа, на базе которых созданы популярные индикаторы.

Работа с трендовыми линиями Де Марка
Работа с трендовыми линиями Де Марка

Определение основных трендовых линий по двум опорным ценовым точкам, с построением справа налево, отличают метод Де Марка от общепринятой графики. Фактически технический анализ по Томасу Де Марку – новая наука о методиках ТА, созданная на обобщенных эмпирических данных за четверть века.

Как строятся TD (трендовые линии) по Де Марку

Принципы нанесения TD на восходящем тренде:

  1. Найти ближайший локальный Min.
  2. Найти Swing Low, который находился перед локальным min.
  3. Нанести линию, которая соединит нижние точки свечей, стоящих во главе двух последних локальных Min. Отрезок наносится справа налево.
  4. От последней свечи, образовавшегося минимума, продлить отрезок вправо (так образуется уровень поддержки для текущего бычьего тренда).

На нисходящем тренде:

  1. Определить последний локальный Max и выделить данную свечу.
  2. Найти предшествующий локальный Max.
  3. Выделенные пики цен соединить отрезком.
  4. Продлить отрезок вправо и получить уровень сопротивления.

Трендовые линии Де Марка дают трейдеру ряд преимуществ, в сравнении с классической графикой, особенно на среднесрочных и долгосрочных таймфреймах. Построения на последних значениях High и Low убирают преждевременные сигналы, что позволяет находиться в открытых позициях для более полного достижения целей.

Торговля по трендовым линиям

Методы технического анализа, на основе определения основных TD, дают возможность упростить решения на открытие сделок и помогают выставить обоснованный профит. Какими сигналами руководствуется трейдер:

  • ордер на покупку открывается, когда пересекается линия медвежьего тренда и последующее закрытие свечи за границей прорыва уровня;
  • сигналом на продажу будет преодоление кривой границ восходящего тренда и закрытие свечи при прорыве данного уровня.
Сигнал к покупке при пробое трендовой линии
Сигнал к покупке при пробое трендовой линии

Тейк-профит определяется по нескольким методикам и зависит от подготовленности трейдера и выбранной стратегии. В основе лежит оценка истинности пробоя трендовых линий. Де Марк выделил главные критерии, когда пробитие TD можно считать истинным:

  1. Пробой поддержки, когда цена закрытия перед таким движением больше, чем аналогичная в предыдущем баре. Пробой сопротивления, когда перед пробоем, цена закрытия меньше, чем в предыдущем баре.
  2. Пробой в любом направлении, когда цена открытия больше (меньше) восходящей (нисходящей) TD .
  3. Пробой вверх – при сравнении суммы цены закрытия перед пробоем и разности между ценой закрытия и минимумом по этому бару, сумма окажется меньше цены пробоя.

Пробой вниз – разность между ценами закрытия перед пробоем и разность между максимальной ценой и стоимостью закрытия в этом баре, больше цены пробоя.

После определения действительности пробоя TD, можно начинать поиск уровней продолжения тенденции. Расчет уровня профита проводится по следующим признакам:

  • Когда есть сигнал на покупку актива, вычисляется разность между линией тренда и ценой закрытия меньше ее значений за день, когда был зафиксирован самый низкий дневной Min – для Long позиции (для Short позиции – внутридневной Max);
  • При пробое вверх нисходящей TD, необходимо выбрать минимальную цену внутридневной торговли, находящуюся ниже TD. В дальнейшем к цене пробоя прибавляется полученное значение.

Когда восходящий тренд пробит вниз, выбирается дневной максимальный пик, расположенный под его линией. Дальше этот показатель добавляется к цене пробоя.

Технический анализ для трейдеров по индикатору Де Марка

Предложенный Де Марком методы технического анализа и индикатор, дают возможность спрогнозировать движения цен и входить в рынок с минимальным риском. График индикатора показывает сигналы перекупленности\перепроданности, дивергенции, прорыва уровней поддержки\сопротивления, образования паттернов.

Пример применения с фигурой Голова и Плечи
Пример применения с фигурой Голова и Плечи

Паттерны индикатора Де Марка

В основу исследования движения цен заложен принцип сравнения ценовых максимумов в определенные временные периоды. По формуле вычисляется показатель, характеризующий разницу максимальных значений на текущем и предшествующем барах. Все расчеты проходят в автоматическом режиме (достаточно задать параметр периода в настройках индикатора). Трейдер имеет возможность настраивать уровни, которые в дальнейшем будут представлять зоны перепроданности или перекупленности.

Одним из самых результативных методов работы индикатора является поиск дивергенций – состояние, при котором показатель цены не совпадает с индикатором. Сигналы бычьей и медвежьей дивергенций дают значимую информацию о возможных разворотах, коррекции и продолжении тренда, что позволяет трейдеру с высокой степенью точности находить точки входа и выхода.

Дополнительным сигналом, подтверждающим ту или иную тенденцию, являются прорывы границ поддержки и сопротивления, которые индикатор рисует по экстремальным значениям цен.

Вид индикатора Де Марка на МТ4
Вид индикатора Де Марка на МТ4

Индикатор Де Марка представляет методы технического анализа, которые относятся к классу осцилляторов и подвержен их общей хронической болезни – возникновение ложных сигналов, когда цикл торгового диапазона не отвечает длине индикатора.

Технический анализ для начинающих, с применением индикатора Де Марка, поможет обрести уверенность в проведении торговых операций, снизит психологическую нагрузку и даст толчок к дальнейшему совершенствованию собственных стратегий.

Торговая платформа МТ4 не имеет данный индикатор в базовой комплектации, поэтому потребуется скачать индикатор линии Де Марка отдельно.

Технический анализ финансовых рынков, с новыми взглядами Де Марка и авторскими методиками, изложен в его научных работах. Книги Томаса Де Марка предназначены для широкой аудитории трейдеров.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle