Динамика рынка Форекс характеризуется постоянным изменением цен, отображающих интересы продавцов и покупателей в конкретный момент времени. Кластерный анализ помогает трейдеру определить точки входа в рынок, на основе наблюдения за поведением цен внутри бара (объемы сделок) на разных временных промежутках. Аналитика по кластерам дает заветный ключ к пониманию рыночных тенденций.
Кластерная аналитика классифицируется по типам подходов. Несмотря на существенные различия, база у всех одинаковая – все близкие по расположению в пространстве объекты входят в один кластер. Понятие близости формализуется геометрическим подходом (иерархическим при наличии кластеров разного порядка). Иерархический кластерный анализ – самый распространенный алгоритм кластеризации (из более 100 вариантов, известных науке). Для разделения совокупности объектов на отдельные, характеризующиеся однородностью, применяется многомерный кластерный анализ.
Кластерный анализ: пример компонентов
Кластер. В переводе с английского – кластер означает скопление. Классическое определение – совокупность некоторого количества схожих элементов, рассматриваемых как независимая единица с определенными характеристиками. Трактовка кластера на валютном рынке – бар (свеча) с раздельными уровнями цен и видимым объемом сделок. Один бар может содержать несколько кластеров.
Дельта. Значение дельты определяется на Форекс как разность между длинными и короткими позициями в конкретном кластере и показывает текущий дисбаланс. Дельта может принимать умеренное, критическое и нормальное значение, что определяет направления движения рынка – рост, падение или флэт.
- Если расчет общей дельты дает отрицательное значение, то на рынке преобладают покупатели.
- Положительное значение дельты говорит об избытке сделок на продажу.
- При нормальном параметре дельты рынок находится в тренде, умеренное значение характерно для флэта, а критическое – для разворота.
Методы кластерного анализа вошли в корзину аналитических исследований трейдеров в 2004 году, когда стала доступна информация об объемах сделок на горизонтальных уровнях (только по тикам).
Кластерный анализ в трейдинге
Применение кластерного анализа позволяет получить на графике следующую информацию:
- диапазон цен в свече;
- показатель объема исполненных контрактов в конкретных ценах;
- объемы, проторгованные по ценам ask и bid;
- дельту;
- профиль объема.
Кластерный анализ онлайн: торговые платформы и индикаторы
Кластерные графики доступны для использования на различных торговых платформах, в т.ч. на популярных МТ4 и МТ5. Кластерный анализ данных представлен в виде баров нестандартного формата, которые значительно облегчают восприятие и дают исчерпывающую информацию о точечных объемах на важнейших уровнях консолидации цен. Анализ по кластерным графикам может применяться как самостоятельная единица при создании торговой стратегии, так и в комплексной аналитике, с привлечением других инструментов.
Индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram»
Данный индикатор отображает значения объемов на всех таймфреймах (до Н4). Основное назначение индикатора – прогноз направления движения цен. Для открытия позиции необходимо дождаться окончания дня, на котором анализировались уровни (индикатор дает состояния силовых уровней по текущему дню – поддержка\сопротивление, уровень неопределенности). Покупают от поддержки, продают от сопротивления.
Индикатор «ТРО»
Индикатор показывает график в виде набора гистограмм, расположенных у ценовых баров. Основные свойства такие же, как и у предыдущего индикатора, но используется не как самостоятельный инструмент, а в качестве фильтра для стратегий со Стохастиками. Рекомендован для краткосрочной торговли.
Особенности аналитики по кластерным индикаторам
Преимущество таких индикаторов заключается в умении работать с котировками нескольких валютных пар, анализируя их по отдельности. Чем больше таких пар, тем точнее полученная информация. На графике пары образуют своеобразную неразрывную сеть – кластер. В терминалах МТ кластерные индикаторы отображаются одинаково на любом графике. Например, индикатор CCFp показывает 8-ми валютный кластер. Индикатор CFP может с высокой степенью точности определить момент пересечения линий валютных пар.
Торговая стратегия «Кластеры Фибоначчи»
Стратегия основана на том, что на Форекс неизбежно происходят ценовые развороты. Задача кластерного анализа по уровням Фибоначчи – определить место переломной тенденции. Скопления уровней Фибоначчи образуют кластер. Большое количество таких уровней говорит об усилении влияния кластера на поведение цены. Чтобы получить кластер, необходимо растянуть шкалу Фибоначчи и определить место наложения уровней.
О чем говорят уровни Фибоначчи:
- 23,6% – оставаться наблюдателем, низкая вероятность существенных изменений;
- 38,2% – интересен на длительных трендах. В местах соприкосновений с линиями 50% и 61,8% в краткосрочном графике возможна коррекционная волна;
- 50% – на малых временных промежутках рассматривается как точка входа;
- 61,8% – золотое сечение. Здесь кластер показывает мощное место коррекции и может использоваться для открытия сделок;
- 78,6% – зона для стоп-приказов. Цена, которая значительно превысила предыдущие пиковые значения, может сигнализировать о смене тренда. Стопы в этой зоне минимизируют потери.
Наилучший результат в аналитике финансовых рынков дают обобщенные данные технического и фундаментального анализа. В современной формулировке трейдеров, аналогом такого подхода является совмещенный факторный и кластерный анализ. Теоретически, эта связка обоснована требованиями к достоверности кластерного решения по полноте и однородности – если кластерному анализу предшествуют методы факторного моделирования, то выборка точна.
