Кластерный анализ: метод классификации многомерных объектов

Кластерный анализ: метод классификации многомерных объектов

Динамика рынка Форекс характеризуется постоянным изменением цен, отображающих интересы продавцов и покупателей в конкретный момент времени. Кластерный анализ помогает трейдеру определить точки входа в рынок, на основе наблюдения за поведением цен внутри бара (объемы сделок) на разных временных промежутках. Аналитика по кластерам дает заветный ключ к пониманию рыночных тенденций.

Кластерный анализ: сквозь лабиринт информации
Кластерный анализ: сквозь лабиринт информации

Кластерная аналитика классифицируется по типам подходов. Несмотря на существенные различия, база у всех одинаковая – все близкие по расположению в пространстве объекты входят в один кластер. Понятие близости формализуется геометрическим подходом (иерархическим при наличии кластеров разного порядка). Иерархический кластерный анализ – самый распространенный алгоритм кластеризации (из более 100 вариантов, известных науке). Для разделения совокупности объектов на отдельные, характеризующиеся однородностью, применяется многомерный кластерный анализ.

Кластерный анализ: пример компонентов

Кластер. В переводе с английского – кластер означает скопление. Классическое определение – совокупность некоторого количества схожих элементов, рассматриваемых как независимая единица с определенными характеристиками. Трактовка кластера на валютном рынке – бар (свеча) с раздельными уровнями цен и видимым объемом сделок. Один бар может содержать несколько кластеров.

Дельта. Значение дельты определяется на Форекс как разность между длинными и короткими позициями в конкретном кластере и показывает текущий дисбаланс. Дельта может принимать умеренное, критическое и нормальное значение, что определяет направления движения рынка – рост, падение или флэт.

  1. Если расчет общей дельты дает отрицательное значение, то на рынке преобладают покупатели.
  2. Положительное значение дельты говорит об избытке сделок на продажу.
  3. При нормальном параметре дельты рынок находится в тренде, умеренное значение характерно для флэта, а критическое – для разворота.
Дельта
Дельта

Методы кластерного анализа вошли в корзину аналитических исследований трейдеров в 2004 году, когда стала доступна информация об объемах сделок на горизонтальных уровнях (только по тикам).

Кластерный анализ в трейдинге

Применение кластерного анализа позволяет получить на графике следующую информацию:

  • диапазон цен в свече;
  • показатель объема исполненных контрактов в конкретных ценах;
  • объемы, проторгованные по ценам ask и bid;
  • дельту;
  • профиль объема.

Кластерный анализ онлайн: торговые платформы и индикаторы

Кластерные графики доступны для использования на различных торговых платформах, в т.ч. на популярных МТ4 и МТ5. Кластерный анализ данных представлен в виде баров нестандартного формата, которые значительно облегчают восприятие и дают исчерпывающую информацию о точечных объемах на важнейших уровнях консолидации цен. Анализ по кластерным графикам может применяться как самостоятельная единица при создании торговой стратегии, так и в комплексной аналитике, с привлечением других инструментов.

Индикатор «HighVolumeBar VertikalHistogram»

Данный индикатор отображает значения объемов на всех таймфреймах (до Н4). Основное назначение индикатора – прогноз направления движения цен. Для открытия позиции необходимо дождаться окончания дня, на котором анализировались уровни (индикатор дает состояния силовых уровней по текущему дню – поддержка\сопротивление, уровень неопределенности). Покупают от поддержки, продают от сопротивления.

Индикатор «ТРО»

Индикатор показывает график в виде набора гистограмм, расположенных у ценовых баров. Основные свойства такие же, как и у предыдущего индикатора, но используется не как самостоятельный инструмент, а в качестве фильтра для стратегий со Стохастиками. Рекомендован для краткосрочной торговли.

Гистограмма индикатора кластерного объёма
Гистограмма индикатора кластерного объёма

Особенности аналитики по кластерным индикаторам

Преимущество таких индикаторов заключается в умении работать с котировками нескольких валютных пар, анализируя их по отдельности. Чем больше таких пар, тем точнее полученная информация. На графике пары образуют своеобразную неразрывную сеть – кластер. В терминалах МТ кластерные индикаторы отображаются одинаково на любом графике. Например, индикатор CCFp показывает 8-ми валютный кластер. Индикатор CFP может с высокой степенью точности определить момент пересечения линий валютных пар.

Торговая стратегия «Кластеры Фибоначчи»

Стратегия основана на том, что на Форекс неизбежно происходят ценовые развороты. Задача кластерного анализа по уровням Фибоначчи – определить место переломной тенденции. Скопления уровней Фибоначчи образуют кластер. Большое количество таких уровней говорит об усилении влияния кластера на поведение цены. Чтобы получить кластер, необходимо растянуть шкалу Фибоначчи и определить место наложения уровней.

О чем говорят уровни Фибоначчи:

  • 23,6% – оставаться наблюдателем, низкая вероятность существенных изменений;
  • 38,2% – интересен на длительных трендах. В местах соприкосновений с линиями 50% и 61,8% в краткосрочном графике возможна коррекционная волна;
  • 50% – на малых временных промежутках рассматривается как точка входа;
  • 61,8% – золотое сечение. Здесь кластер показывает мощное место коррекции и может использоваться для открытия сделок;
  • 78,6% – зона для стоп-приказов. Цена, которая значительно превысила предыдущие пиковые значения, может сигнализировать о смене тренда. Стопы в этой зоне минимизируют потери.

Наилучший результат в аналитике финансовых рынков дают обобщенные данные технического и фундаментального анализа. В современной формулировке трейдеров, аналогом такого подхода является совмещенный факторный и кластерный анализ. Теоретически, эта связка обоснована требованиями к достоверности кластерного решения по полноте и однородности – если кластерному анализу предшествуют методы факторного моделирования, то выборка точна.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(1 оценок, среднее: 1,00 из 5)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle