Стратегия диверсификации на Форекс: какие виды активов выбрать

Стратегия диверсификации на Форекс: какие виды активов выбрать

Для опытного трейдера разделение рисков  является азбучной истиной. Стратегия диверсификации (так в финансовом мире называют разделение рисков) занимает в трейдинге такое же важное место, как торговая стратегия и тактика.

Стратегия диверсификации на Форекс
Стратегия диверсификации на Форекс

В упрощенном виде, стратегия диверсификации заключена в том, чтобы инвестиции в один актив, могли быть компенсированы, в случае убытков, прибыльностью вложений в другой актив. Грамотное управление рисками и умение наполнить портфель стратегий различными финансовыми инструментами – основной принцип диверсификации.

Виды диверсификации

Финансовая диверсификация относится к одной из методик манименеджмента. Основные цели:

  • распределение рисков в оптимальной пропорции;
  • получение стабильного усредненного дохода по всем вложениям;
  • страхование (хеджирование) капитала.

Категории рисков

Применительно к рынку Форекс, различают две группы рисков, которые обязан принять во внимание трейдер.

Торговые риски:

  • риск ошибочного решения (повлиять может азарт, некомпетентность, жадность и прочие факторы);
  • риск отклонения от торгового плана;
  • риск временной потери контроля над операционной деятельностью, возникшей вследствие технических причин (сбой интернета, зависание торгового терминала и т.д.).

Неторговые риски:

  • брокер не выполняет договорные обязательства;
  • управляющий ПАММ-счета оказался псевдо-профессионалом.

Предвидеть или как минимум вовремя остановиться, чтобы избежать неторговых потерь – эта задача лежит на плечах трейдера и выбор брокера и ПАММ-управляющего все же его рук (головы) дело.

Диверсификация портфеля на Форекс

Грамотное управление диверсификацией делит портфель на 2 отделения:

  • высокодоходные активы с большой степенью риска;
  • спокойные активы, где прогнозируемая прибыль невелика, но и риски сведены к минимуму.
Грамотное распределение активов
Грамотное распределение активов

Агрессивная торговая стратегия на Форекс проявляется, если максимальная просадка превышает уровень 40%, а нагрузка на депозит – более 25%. Такую стратегию смело можно отнести к разряду высокоприбыльных (при удачном раскладе доход превышает 40% в месяц) и очень рискованных – слив депозита постоянно маячит на экране монитора.

Консервативная (низкодоходная) стратегия характеризуется максимальной просадкой не более 20% и нагрузкой на депозит до 10%. Надежность есть, но прибыль не очень радует – прогноз от 3% до 4% в месяц.

Методы диверсификации

Стоит выделить три основных вида и описать их подробно.

По системе торговли

На одной и той же валютной паре, можно открыть сделку на покупку на ТФ Н1 и одновременно на продажу на ТФ Н4. Даже при использовании одной торговой стратегии, можно получить противоположные верные сигналы на разных ТФ.

По торговым счетам

Предусматривается работа на нескольких счетах (можно у разных брокеров). Торговля ведется на разных валютных парах по различным торговым системам.

По инструментам торговли

Это мультивалютный метод торговли. Чтобы не потерять смысл диверсифицированного подхода, необходимо хорошо разбираться в вопросах корреляции валютных пар (открывать одновременные сделки на покупку американского доллара против австралийца и против канадца бессмысленно, т.к. корреляция между австралийским и канадским долларом очень высокая). Многие брокеры разрешают торговлю металлами, CFD- контрактами, что помогает расширить приемы диверсификации.

Стратегия диверсификации ценных бумаг на фондовых биржах также учитывает принцип низкой корреляции акций.

Советы:

  • торговать заранее определенной суммой на счету. Дополнительные вливания повышают азарт, а это элемент серьезного риска;
  • профит, превысивший необходимую для торговли сумму, подлежит изъятию со счета, дабы не было соблазна, оговоренного п.1;
  • самый надежный Брокер – несколько брокеров (лучше всего раскинуть счета). Надо обратить внимание на «родственные» связи брокеров (банкротство одного потянет в яму всю семью) и сотрудничать с компаниями, имеющими различную юрисдикцию (европейскую, американскую, национальную);
  • Этот же принцип следует применять к Доверительному управлению и ПАММ-счетам (в определенном смысле, использование таких методов торговли тоже можно считать диверсификацией). Брокеры активно рекламируют эти опции в качестве серьезного инструмента для минимизации рисков.
Вариант диверсификации при работе на Форекс рынке (версия брокерских компаний)
Вариант диверсификации при работе на Форекс рынке (версия брокерских компаний)

Примеры диверсификации

Диверсификация финансов, с использованием различных торговых активов, считается оптимальным решением. Торговля на различных биржевых площадках – Форекс, фондовая, товарно-сырьевая биржи, дает возможность инвестору рассредоточить капитал на рынках, которые имеют незначительную корреляцию и тем самым обезопасить себя в случае провальной стратегии на одной из них (цепной реакции не последует).

Пример размещения капитала. Диверсификация активов
Пример размещения капитала. Диверсификация активов

Специалисты не рекомендуют перегружать портфель активами. Считается, что если инвестор вложился в 16 разных активов, то управление рисками становится затруднительным мероприятием. Такая диверсификация называется излишней и характеризуется тем, что прирост издержек превышает темпы роста рентабельности инвестиционного портфеля и приводит к убыточным результатам.

Чрезмерная диверсификация может присутствовать и на рынке Форекс (например, одновременное открытие позиций по 10-ти парам). Уследить за всеми изменениями будет сложно, что приведет к неизбежным ошибочным решениям.

Изменения рыночных обстоятельств не должны кардинально влиять на финансовую устойчивость инвестора, который заблаговременно диверсифицировал свой портфель.

P.S. Взгляд на диверсификацию финансовых рисков от У.Баффета:

«Диверсификация – это защита от невежества. Она практически бессмысленна для людей, знающих что они делают».

Живая легенда мирового бизнеса имеет право на свое мнение.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle