VSA: методика применения анализа объемов в трейдинге

VSA: методика применения анализа объемов в трейдинге

То, что рынком движет спрос и предложение, знают со школьной скамьи. Неразгаданным остается вопрос – кто, когда и какими методами раскачивает это соотношение на биржевых рынках. Одной из методик, которая проливает свет на такие события, является анализ VSA – влияния объемов на поведение цены.

VSA: методика применения анализа объемов
VSA: методика применения анализа объемов

Метод VSA: история с продолжением

У истоков методики стоял Р.Вайкофф, который еще в 1908г. начал использовать в техническом анализе показатели объема для определения рыночной доминанты. Имея доступ к инсайдерской информации, Вайкофф понял, как крупные биржевые игроки могут влиять на ценовое движение и был убежденным сторонником того, что рыночные котировки нельзя исследовать математическими методами, т.к. в основе процесса лежит человеческий фактор – «мозг людей».

VSA анализ продолжил свой путь к сердцам трейдеров, благодаря выдающимся достижениям Тома Вильямса, который внес свою лепту в развитие теории VSA. Классифицировав бары и паттерны, Вильямс дал возможность построить индикаторы, с успехом применяющиеся в современном трейдинге.

В среде отечественных знатоков и приверженцев торговли по этой методике, вне конкуренции Александр Пурнов. Трейдер предлагает свою оригинальную методику – VSA у Пурнова основана на побарном анализе. Скачать VSA в русскоязычной версии А. Пурнова можно на его сайте.

Фундамент VSA анализа

Анализ строится на:

  • спрэдах;
  • ценах закрытия;
  • объемах (показаны на гистограмме ниже основного графика);
  • исторических данных по спрэдам и объемам.
Спред, закрытие и объем бара
Спред, закрытие и объем бара

В задачу данного метода входит установление причинно-следственной связи дисбаланса между спросом и предложением. В аналитике используются три меняющиеся величины, которые связаны между собой:

  • объемы сделок, отображенные на свече;
  • диапазон свечи;
  • цена ее закрытия.
VSA на свечном графике с гистограммой объемов
VSA на свечном графике с гистограммой объемов

С помощью этих величин, можно отследить рыночные фазы:

  1. Накопление – процесс аккумуляции активов в руках крупных игроков рынка.
  2. Рост цены – тренд.
  3. Активная распродажа – переход активов в руки слабых игроков.
  4. Падение цены – тренд.

Объемы VSA показывают силу тренда за счет анализа их баланса. Принципы VSA входят в противоречие с мнением большинства специалистов трейдинга о том, что движет рынком. По VSA сила рынка выражается медвежьими свечами, а слабость – бычьими. Объясняется такой подход тактическими действиями маркетмейкеров, которые скупают активы в фазе падения и распродаются на высоких ценах (например, после выхода статистических данных хуже прогноза или плохих новостей – толпа спешит продать активы, даже с убытком). Маркетмейкеры, в этот момент, уже повязали на воротник салфетку, предвкушая хорошую наживу.

Основные козыри методики

Система VSA позволяет проводить исследования рынка узким кругом инструментов – достаточно иметь свечной или барный график и гистограмму, показывающую объемы.

По VSA определяется:

  1. Преобладающая рыночная тенденция.
  2. Причины и следствия появления крупных объемов сделок.
  3. Логика ценовых колебаний, во избежание работы по ложным сигналам.

Наилучший эффект, при применении этой методики, достигается на фондовом и товарном рынках (трейдер имеет объективную информацию об объемах с торговой площадки). На Форекс трейдеру придется довольствоваться показателями тиков.

Главным достоинством, торговли по VSA, считается возможность найти и увязаться за маркетмейкерами, проводя стратегию трейдинг-плагиат.

В плюсы системы можно зачислить отсутствие зависимости от использования разных временных периодов – торговые сигналы VSA уверенно работают на краткосрочных и долгосрочных ТФ.

Тиковый график
Тиковый график

Трейдинг на индикаторах VSA

Один из передовых методов подобной автоматизированной торговли представлен системой индикаторов VSA Trader. Данная система является уникальной, т.к. в мире не существует аналогов, которые работают на торговой платформе Метатрейдер 4.

В комплект входит 9 индикаторов. Система способна:

  • вывести на любой ТФ сигналы спроса\ предложения (можно по фону на ТФ фильтровать сигналы);
  • обобщать сигналы и информировать о них пользователя 4 разными способами: в текстовом окне, звуком, уведомлением на почту или смартфон;
  • сигнал индикатора дает рекомендации по уровням стоп-лоссов и тейк-профитов;
  • с помощью аллерт-системы можно вести торговлю в полуавтоматическом режиме;
  • скользящая средняя показывает значения раздельно для всех сессий;
  • строить уровни поддержки\сопротивления на разных временных интервалах (автоматический режим);
  • анализировать одновременно множество валютных пар. Все сигналы будут генерироваться на одном терминале МТ4.

Купив индикаторную систему, пользователь становится обладателем пожизненной лицензии.

Скачать индикатор VSATrader можно на оф. сайте.

Индикатор «Лучший объем» дает оценку текущему объему и спрэда по свече. Принцип работы заключается в сравнении текущих и предыдущих значений. На выходе трейдер получает сигнал о величинах объема и спрэда (на гистограмме выделяется 4-мя цветами). Скачать бесплатно VSA индикатор можно в свободном доступе.

Индикаторы рыночного объема являются хорошим подспорьем в торговой стратегии, но далеко не всегда, даже дорогие модели (Блумберг, Ниндзя Трейдер) помогают разобраться в истинных намерениях операторов (ММ). Стратегии маркетмейкеров действуют, потому что во многом опережают компьютерные разработки. Невидимый соревновательный процесс несет новые разработки роботов-советников, с одной стороны, и ловушки-противоядия с другой.

Заключение

Освоение торговли по этой методике даст трейдеру возможность ответить на вопросы с кем, когда и как входить в рынок. Игра по общим правилам (большинство на рынке именно так и действует) на бирже не котируется. Предлагаемая система торговли живет, во многом благодаря своему индивидуальному характеру, который не вписывается в общепринятые нормы поведения в общественных местах. Пусть ругают, зато с таким поведением есть больше шансов оказаться в числе трейдеров с положительным торговым балансом.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle