Как торговать фьючерсами E-mini и E-micro: преимущества рынка контрактов

Как торговать фьючерсами E-mini и E-micro: преимущества рынка контрактов

Прежде чем разобраться, как торговать фьючерсами E-mini и E-micro, следует изучить особенности соответствующих площадок. Торговля этими инструментами имеет достаточно много значительных отличий, не зная которые легко потерять весь депозит.

Торговля фьючерсами требует отдельной подготовки
Торговля фьючерсами требует отдельной подготовки

Преимущества E-mini и E-micro

Прежде чем понять, как торговать фьючерсами, следует разобраться в том, какой экономический смысл имеют E-mini и E-micro. Под ними понимают фьючерсы, сделки с которыми в основном заключаются на двух площадках:

  1. Чикагская биржа Chicago Mercantile Exchange (CME).
  2. ICE Futures US – дочерняя структура площадки ICE.

И T-mini, и E-micro – это части от цены основных фьючерсов. Они позволяют индивидуальным трейдерам с небольшими депозитами принять участие в больших финансовых движениях соответствующих активов – например, S&P. Если для покупки основного контракта требуется большая сумма (несколько десятков тысяч долларов), то в случае с мини и макро цена уменьшается на порядки. Вот почему многие трейдеры, выбирая, какими фьючерсами торговать, останавливаются именно на них.

Наряду с этим торговля имеет и другие преимущества:

  • ликвидность;
  • возможность круглосуточной торговли в течение всех 5 рабочих дней;
  • небольшие значения спреда;
  • брокеры, торгующие фьючерсами, дают достаточно хорошее кредитное плечо;
  • для E-mini действует специальный налоговый режим: по краткосрочным сделкам налог составляет 40% от полученной прибыли, а по долгосрочным – 60%.

Особенности E-micro

Этот фьючерс по смыслу совпадает с мини, но он еще меньше его – соответственно, еще более доступен для частных трейдеров. Количество видов микро меньше, чем мини, – всего четыре:

  • на золото;
  • на EUR/USD;
  • на S&P CNX Nifty.

Наряду с фьючерсами, существуют и опционы. Отличия между ними точно такие же, как и у базовых контрактов: опцион дает трейдеру право на совершение сделки, но не обязывает его к этому.

Особенности торговли фьючерсами

Работа с этими инструментами имеет ряд своих отличий, поэтому прежде чем выбрать конкретную стратегию, следует понять общие принципы, как торговать на бирже фьючерсами:

  1. Если трейдер приобретает эти активы, он не получает конкретные акции компаний, которые сгруппированы в списке S&P. Участник приобретает обязательство купить или продать контракт в определенный момент времени.
  2. При этом все расчеты производятся только в денежных единицах.
  3. Если закрывается сделка на покупку, одновременно открывается продажа, и наоборот.
  4. В случае появления прибыли трейдер, как обычно, может вывести ее на свой счет. Однако существует минимальный уровень баланса, ниже которого депозит опускаться не может.
  5. В случае если баланс опустился ниже, трейдер не сможет продолжать торговлю до тех пор, пока не пополнит депозит.
  6. Исполняются сделки в конце каждого квартала, т.е. в марте, июне, сентябре и декабре, кроме активов, связанных с сельскохозяйственными компаниями. Соответственно, маркировка фьючерса всегда учитывает год и месяц исполнения.
  7. Наконец, чтобы разобраться, как торговать фьючерсами, следует учесть очень важный момент. На рынке таких инструментов всегда сохраняется риск импульсного движения актива, в том числе против открытой позиции. Поэтому нужно всегда страховаться выставлением стоп-лосс, иначе можно потерять практически весь депозит.

Единица движения контракта (т.е. минимальная разница изменения цены) называется тик. Он равен 0,25 пунктам, а в денежном выражении – 12,5$.

Как настроить торговые платформы

Начинающим трейдерам предстоит разобраться с тем, где торговать фьючерсами. Для этого следует настроить соответствующие торговые платформы, каждая из которых имеет определенные отличия – их нужно изучить заранее на демо-счете.

Например, как торговать фьючерсами в QUIK и как торговать фьючерсами на FORTS – это различные ситуации. Тем не менее, настройка всегда начинается одинаково – нужно определить весь список активов, с которыми предполагается работать в ближайшее время. Например, в QUIK настроечное окно выглядит так.

Следует выбрать только те активы, сделки по которым закрываются в ближайшем квартале
Следует выбрать только те активы, сделки по которым закрываются в ближайшем квартале

Заключение

Таким образом, как торговать фьючерсами на ММВБ или на других площадках – это достаточно серьезная тема для изучения. Эти активы и торговые условия по ним значительно отличаются от привычных валютных пар, акций и сырьевых товаров. Поэтому новичкам следует предварительно освоиться на демо-счете.

Как торговать фьючерсами – видео:

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle