Циклический анализ рынка Форекс и фондовых бирж на практике

Циклический анализ рынка Форекс и фондовых бирж на практике

Классическим методом анализа финансовых рынков стали волны Эллиота – математическая теория распознаваемых моделей. Цикличность различных процессов жизнедеятельности интересовала человека со времен древнего Вавилона. Изучение закономерностей, с использованием исторических данных, определяется современной наукой как циклический анализ.

Цикличность есть везде
Цикличность есть везде

Циклы позволяют предсказывать многие события в природе – птичьи миграции, приливы, отливы и прочие явления. Биржевые аналитики установили, что цикличная структура не является случайной и ее можно использовать в прогнозировании поведения рынка.

О чем говорит теория волн Эллиотта

В основе волновой теории Р.Эллиотта лежит предпосылка, что многие природные явления можно уложить в 5-ти волновую модель. Применительно к рынку свободно торгуемых активов, волна представляет собой ценовое движение, которое можно определить и отобразить графическим способом.

Волновое деление по Эллиотту

Согласно определению Эллиотта, у рынка есть две фазы, которые определяют вектор тренда – бычий и медвежий.

Пять волн тренда делятся на три импульсные и две коррекционные. Импульсные волны создают мощное движение по направлению тренда (в направлении быков или медведей), а коррекционные волны (откат) плывут против тренда.

Волны Эллиотта: график
Волны Эллиотта: график

На рисунке импульсные волны в медвежьем тренде (1,3,5), коррекционные (2,4). В бычьем тренде импульсные волны (А, С), коррекционная (В).

Но, не все так просто. Далее надо рассматривать структуру каждой волны, где наблюдается принцип поглощения – каждая волна является частью большей волны и, в свою очередь, делится на короткие (деление зависит от направленности большей волны). Любая импульсная волна включает пять мини-волн, а коррекционная – три мини-волны.

Определить волны, особенно коррекционные, достаточно сложно. Успешная аналитика по волнам Эллиотта возможна после тщательного изучения данной теории и длительного тестирования. Скачать книги о волнах Эллиотта можно свободном доступе.

Рекомендуемая литература:

  • А.Фрост, Р.Пректер «Волновой принцип Эллиотта».
  • Д.Возный «Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Форекс.»

Аналитика и прогнозы по волнам Эллиотта

Трейдеры постоянно ведут поиски оптимальных решений для надежного прогнозирования, с использованием волн Эллиотта на Форекс и других биржах. Классические паттерны на основе волновой теории отслеживают на разных таймфреймах, в т.ч. с применением индикаторов волн Эллиотта:

  • Elliott Wife Prophet – индикатор дорисовывает неоконченную волновую модель, пытаясь тем самым предсказать дальнейшее развитие цены;
  • Elliott Wife Oscillator – график похож на МАСD. Для уверенного использования этого инструмента необходима хорошее знание волновой теории;
  • Watl – к достоинствам следует отнести полноту расчерчивания графика.

Волновая разметка может отличаться у разных авторов индикаторов, т.к. каждый ищет свой путь надежности.

Гениальные напарники

Прогноз волны Эллиотта базируется на принципах числового ряда Фибоначчи. В построении рыночного цикла прослеживается тенденция совпадения количества волн и чисел Фибоначчи. Практическое применение такой закономерности заключается в определении момента, когда волновая модель исчерпает себя (совокупный анализ).

Данные расчеты не могут гарантировать 100% точности, т.к. идеальную модель можно построить только теоретически. Рынок может качнуть волну с таким размахом, что книжная графика будет искать новые объяснения поведения цен. Эти проблемы – удел теоретиков, а практикующие трейдеры всегда должны быть готовы к неожиданным разворотам и страховать свой депозит.

Временные зоны Фибоначчи
Временные зоны Фибоначчи

Виды циклов на финансовых рынках

В теории формирования рыночных циклов выделяют несколько определяющих факторов:

  • история амплитуд движения актива (экстремальные максимумы и минимумы);
  • временной отрезок, в течение которого происходит формирование цикла;
  • стадия, определяющая дальнейшее направление движения.

Принято рассматривать долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный циклы. Каждый актив развивается одновременно во всех временных периодах, поэтому в циклическом анализе во главе угла стоят старшие таймфреймы, где точность прогноза намного выше на долгосрочной волне.

Долгосрочные циклы также делятся по длительности: от 4.5лет (самый короткий) до 55 лет. Среднесрочные циклы имеют периоды от 4,5 до 18 месяцев. Краткосрочные – от 5 до 68 дней. Цифры являются только ориентирами, поэтому слепое следование за ними в практической торговле не даст ощутимого эффекта. Дополнительное изучение текущей ситуации позволит внести коррективы в основную стратегию, опирающуюся на циклический анализ на Форекс или при операциях на фондовой бирже.

Анализ циклического развития экономики

Волнообразное развитие экономики выражается в закономерности чередования периодов подъемов и спадов. Экономические циклы имеют различия в интенсивности и длительности, но проходят по одинаковому сценарию:

  1. Подъем – в этой фазе отмечается ежегодный рост ВВП, сокращается безработица, растут инвестиции. Увеличение потребительского спроса повышает цены, поднимается процентная ставка.
  2. Бум – подъем перерастает в стадию бума, когда производственные мощности перезагружены, занятость населения очень высокая, значительно вырастает уровень зарплат и процентных ставок. Инвестиционная деятельность в производственной сфере замирает, т.к. слишком высокой становится плата за ресурсы.
  3. Спад – темпы производства падают, растет число безработных, низкий спрос провоцирует падение цен на товары и услуги, убытки многих компаний приводят к банкротству.
  4. Дно спада – этап замедления темпов спада и стабилизации на текущем уровне. Уровень производства падает до максимальных значений, высокая безработица, минимальные цены. В такой обстановке выживают только самые мощные компании. Постепенно, за счет низких процентных ставок, возрождается интерес инвесторов, что со временем дает толчок к переходу в стадию подъема.

Причины цикличного развития экономики объясняются по-разному (специалисты насчитали более 200 различных точек зрения).

Получив представление о цикличном характере рыночных изменений, можно использовать этот фактор для совершенствования собственных торговых стратегий, осознанно работать по тренду и на коррекциях.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle