Исследования закономерностей рыночных изменений в биржевой торговле, методами технического анализа, представлены множеством разработок классиков и современных аналитиков. Метод Вайкоффа и побарный анализ относится к числу осовремененных классических теорий, основанных на прогнозировании рыночных колебаний в зависимости от главных законов рынка – спроса и предложения.
Использование зон спроса и предложения по Вайкоффу
Метод торговли Ричарда Вайкоффа опирается на данные по объемам и ценовым значениям сделок и фокусирует внимание на базисных понятиях состояния рынка – балансе и дисбалансе. Анализируя силу спроса и предложения, Вайкофф находил вектор тренда и точки экстремального развития цены, чтобы вход в рынок осуществлялся с максимальной эффективностью. Что надо учитывать, используя на практике метод торговли Вайкоффа?
Как выявить момент входа на покупку после падения цены:
- нижняя цель ценового движения достигла дна;
- объем растет на росте и показывает снижение на падении;
- расположение уровней поддержки максимально приближено;
- происходит пробой сопротивления;
- рост дневных минимумов;
- при росте вершин происходит рост дневных максимумов;
- движение во флэте;
- прогнозируемая прибыль втрое превышает возможные убытки.
Как определить продажи (после окончания роста):
- верхняя цель достигла максимума;
- объем растет при падении и снижается на росте;
- уровни сопротивления расположены близко;
- рынок активно реагирует на падение и росту оказывается сопротивление;
- происходит пробой поддержки;
- уровень поддержки опускается и идет тенденция к снижению дневных минимумов;
- флэт;
- отмечается падение вершин и дневных максимумов;
- возможные убытки должны втрое меньше прогнозируемой прибыли.
Подробно изучить цели и методы анализа Вайкоффа можно, прочитав книгу Д.Хадсона
Чтение рынка по методике VSA (метод Д.Вайса)
Современная адаптация метода Вайкоффа изложена в книге, которую написал Дэвид Вайс (скачать книгу метод Вайкоффа и VSA можно бесплатно в свободном доступе).
Методика VSA (анализ по спредам) пользуется популярностью у трейдеров с разным уровнем подготовки (доступна для начинающих) и построена на следующих принципах:
- Определение доминирующей тенденции (покупки или продажи).
- Определение причинно-следственной связи. Любое ценовое движение вызвано определенными действиями, на рынке – это появление значительных торговых объемов.
- Анализ прямой связи результата и вложенных в него усилий. Если большой торговый объем не повлиял на изменения цен, либо противоречит логичному движению, то есть вероятность, что рынок умышленно ведут на ложные сигналы.
Метод Вайкоффа и VSA исследует силу и слабость рынка по анализу используя:
- фигуры;
- бары;
- фазы рыночного цикла.
- фон;
Изучая взаимосвязь объема конкретной свечи, спреда и стоимости закрытия бара можно в краткосрочной перспективе определить направление тренда, а также спрос и предложение.
Фазы циклов рынка и метод Вайкоффа: побарный анализ
Что принято выделять?
Этап накопления, когда на рынке у больших игроков аккумулируется значительная часть актива. Обычно, отмечается на дне нисходящего тренда. Цель этапа – скупка акулами активов у толпы по самой низкой цене. Фаза характеризуется достаточно длительным периодом, т.к. акулы ведут своеобразную психологическую игру с мелкими трейдерами, провоцируя их на вход в сделку по расставленным ловушкам.
В накопительной стадии свечи (бары) на графике, сформированные в нижней границе ценового диапазона, имеют объем меньше, нежели те, которые относятся к верхней части границы. По правилам фаза распределения дифференцируется с накопительной по указанным признакам поведения баров.
Этап распределения характеризуется ложными фигурами продолжения тенденции (игра маркетмейкеров) и флэтовым коридором после роста объемов актива.
Как анализировать бар на графике
Тренд – здесь просматриваются фазы для дополнительного накопления, например, когда трейдеры с крупным депозитом добавляют свои сделки на откате. На возникающий вопрос – где откат, а где истинный разворот, ответ надо искать в дополнительных приемах технического анализа. Следует также обратить внимание, нет ли в данный момент принципов образования фазы распределения. И если таковые обнаружены, то рекомендуется фиксировать профит.
Анализ баров поможет определить:
- направление тренда;
- период открытия и закрытия сделок;
- ориентировочные максимумы и минимумы колебаний цены;
- уровни выставления стоп-приказов.
Сторонники присутствия маркетмейкеров на валютном рынке убеждены, что именно VSA-методика, учитывающая влияние объемов, дает возможность выявить следы крупных игроков и строить собственную торговую стратегию с учетом их действий.
Методы Ричарда Вайкоффа исследуют комплекс технических и фундаментальных факторов, влияющих на рыночные котировки, в т.ч. психологические особенности поведения участников торговли, чему Вайкофф отводил важное место в итоговой результативности трейдеров.
Проверенный временем метод инвестирования и торговли акциями Ричарда Вайкоффа, является классическим примером жизнеспособности теорий, созданных задолго до начала эры компьютерных технологий.
Своим опытом и видением торговли, с помощью методики VSA, делится профессиональный трейдер А.Пурнов в своем учебном курсе. С индикаторами, рыночными манипуляциями и другими полезными знаниями трейдера знакомят в четырех бесплатных уроках. Пурнов побарный анализ рассматривает на практических примерах, используя слайды. Побарный анализ по Пурнову скачать бесплатно можно на его официальном сайте.
Стратегия Пурнова и метод Вайкоффа видео:
