- Валютный своп на Форекс
- Влияние свопов на депозит трейдера Форекс рынка
- Как происходит начисление своп и почему скальперы могут спать спокойно
- Правила начисления свопов
- Как предотвратить угрозы потерь на свопах при долгосрочной торговле
- Методика расчета величины свопа
- Валютные сделки своп и цели их применения
Освоение профессии трейдера заставляет новичка погрузиться в мир незнакомой терминологии и разобраться с принципами действия инструментов, влияющих на качество торговли. Валютный своп на Форекс относится к сделкам, которыми владеют и пользуются немногие, но знать их суть должны все участники торгов.
Классическое определение операции валютного свопа гласит – « конверсионная сделка, подразумевающая одновременную покупку и продажу n-количества одной валюты в обмен на другую, по фиксированному курсу, с двумя разными датами исполнения». Валютный рынок своп на Форекс характерен процентной природой происхождения.
Swap на Forex трактуется как разница процентных ставок Центральных Банков (ЦБ), валюты которых покупает и продает трейдер в конкретной сделке. Термин «купить котировку» означает купить одну и продать другую валюту в паре.
По факту, осуществляется комбинационная операция, в которой задействованы два разных ЦБ. В зависимости от разницы процентных ставок ЦБ, своп может быть положительным (если ставка ЦБ приобретаемой валюты выше ставки ЦБ, валюта которого продается) и отрицательным, в противоположном случае. Если ставки одинаковы, то своп равен нулю.
Валютный своп на Форекс
Сделка своп на валютном рынке не входит в разряд приоритетных для рядового трейдера, т.к. для получения потенциальной прибыли, в игре на дифференцированных процентных ставках ЦБ, необходимо обладать значительным капиталом и рассчитывать на долгосрочную (от года и более) торговлю. Основными игроками, использующими валютные сделки своп, являются:
- банки;
- хедж фонды;
- форвардные трейдеры, использующие долгосрочную стратегию (в основном на экзотических парах, где высока разница процентных ставок ЦБ);
Влияние свопов на депозит трейдера Форекс рынка
Размеры свопов могут существенно отразиться на торговле только в том случае, если применяется стратегия среднесрочной и долгосрочной торговли, особенно на парах, где одна из валют представлена ЦБ с неустойчивой экономикой (высока вероятность значительных скачков процентных ставок).
Как происходит начисление своп и почему скальперы могут спать спокойно
Брокер начисляет комиссию на свопах, автоматически закрывая текущие позиции трейдера и сразу открывая их по той же цене в 00.00 по Гринвичу (2.00 по Москве). Такая операция проводится для того, чтобы не осуществлять фактическую поставку валюты до момента, пока ордер не будет закрыт.
Свопы валютных пар распространяются на все открытые позиции Buy и Sell (кроме отложенных). Своп курсы брокеров могут значительно отличаться, поэтому важно знать их величину и учитывать, оставляя открытые позиции на ночь. Значительного ущерба и прибыли такие комиссии не наносят, если ордер открыт не более 2-3х месяцев по популярным парам (например, входящим в индекс доллара).
Для любителей внутридневной торговли, понятие Swap можно опустить из лексикона при условии строгого соблюдения правил скальпирования – никаких открытых ордеров на конец дня (плюсовая комиссия не должна одурманивать).
Правила начисления свопов
Swap начисляется во все рабочие дни, за исключением пятницы. Тройной размер Swap насчитывается при переносе открытых позиций со среды на четверг, т.к. к одному рабочему дню, добавляются два выходных. Если в стране, по валюте которой открыт ордер, проходят праздники, то Swap будет увеличен на количество выходных дней.
Как предотвратить угрозы потерь на свопах при долгосрочной торговле
Обезопасить себя от значительных потерь по Swap при долгосрочной торговой стратегии можно, открыв безсвоповый счет. Такой тип счета будет отличаться повышенным спредом (практикуется взимание фиксированной комиссии за лот), но для длинных позиций это не столь важно. При регистрации у брокера, необходимо указать о желании получить именно такой счет (по умолчанию открывается стандартный вариант счета). Брокерские компании, предоставляющие услугу «безсвоповый счет»:
- Forex4you – спред от 2 п;
- LiteForex – спред от 0,1п;
- Grand Capital – от 0;
- Roboforex – от 0,4п;
- Exness – от 0,1п;
- Инстафорекс – от 3п.
Своп не таит в себе серьезной угрозы для трейдера, т.к. кредитное плечо и курсовые колебания нивелируют те небольшие комиссии, которые возникают при удержании открытых позиций. По этим же причинам не стоит рассчитывать и на значительный доход от валютных сделок своп.
Методика расчета величины свопа
Применение валютных свопов требует углубленных знаний о структуре формирования и способах определения их размеров.
Валютный своп – пример сделки и расчет по формуле
В качестве примера рассматривается пара AUD\USD.
Процентные ставки: ФРС США – 1%; Резервный Банк Австралии – 1,5%.
Открыт ордер на Sell объемом 100 000. Процентная ставка РБ Австралии выше ставки ФРС США (своп будет минусовой и спишется с депозита).
При расчете учитывается комиссия брокерской компании за перенесение позиции на следующие сутки.
1,5% — 1% + 0,1% (комиссия брокера) = 0,60%
Расчет Swap для продажи австралийского доллара:
Swap = (объем лота* (разница между процент.ставками + комиссия брокера)/100)*
Текущая цена/кол-во дней в году – 0,7378/365=0,0020
(100 000* (0,6):100*0,0020 = — 1,2$
При расчете на покупку, по данной паре, комиссия в формуле вычитается, а конечный результат по свопу будет положительный.
Валютные сделки своп и цели их применения
Возможность получить положительный своп используется в некоторых стратегиях торговли. Важно найти в среде всех значимых мировых Центральных Банков те, процентные ставки которых имеют максимальную разницу и открывать ордера на соответствующих валютных парах.
Такая стратегия может стать и неплохим страховочным методом, в случае разворота цены. Некоторые брокеры, в качестве бонусов за положительный баланс на своп, премируют трейдера небольшими денежными прибавками на депозит. Увлекаться такой торговлей новичкам, без знаний принципов управления активами на рынке Форекс, не рекомендуется.
