Опционные уровни

Опционные уровни

Торговля на бирже в режиме онлайн удобная соей прозрачностью и свободным доступом к важной информации и инструментам. Биржа CME Group предоставляет трейдерам возможность использовать в торговле опционные уровни, благодаря которым можно получать значительную прибыль.

Немного о СМЕ

Chicago Mercantile Exchange – компания, известная как в Америке, так и за ее пределами благодаря организации срочных контрактов. На данный момент эта площадка является мировым лидером, позволяющая хеджировать риски трейдерам из стран, которые имеют низколиквидный рынок. Значительная ликвидность и объем сделок – предмет гордости биржи, так как в год на ее платформе заключается более трех миллионов сделок, а их общая сумма составляет около одного квадриллиона долларов. Срочные контракты заключаются на многие виды активов, предоставляемых Чикагской товарной биржей: акции, фьючерсы, валютные пары и т.д. Трейдеры могут использовать более 30 опционов на основные мировые валюты и более 50 фьючерсов.

Данная биржа является мировым лидеров по продажи производных финансовых документов (деривативов), благодаря чему становится возможным хеджирование валютных рисков. Деривативы дают возможность получать прибыль за удачный прогноз котировок, но при этом не дают права на обладание физическим активом.

Опционными уровнями, которые предоставляет СМЕ, также можно торговать как деривативом, но есть и другие способы их использования.

Базовая терминология

Не стоит путать бинарные опционы с настоящими биржевыми опционами – они разные, и на них действуют разные законы. Также у них есть понятия и термины, незнакомые торговцам бинарными опционами.

Валютный опцион – это контракт, дающий право заключать сделки на указанный финансовый актив в указанное время (возможно и раньше). Если сделка была открыта, то трейдеру ее нужно закрыть не позже оговоренного срока, или же по истечению срока экспирации ее завершит брокер. Естественно, выгоднее выполнить закрытие сделки самостоятельно, так как брокеру не важно, выгодно или нет для трейдера принудительное завершение. Владелец опциона в случае не реализации опциона теряет лишь опционную премию. Опцион Put предоставляет право продать актив, а Call – купить.

Дата и цена страйка – это дата, до которой должна состояться продажа(пут) или покупка(колл) опциона по указанной цене.

Открытый интерес —  это общая сумма позиций, который были открыты. Один из технических показателей рынка, который представляет собой сумму всех незавершенных на определенную дату сделок. ОИ – это важный показатель потока капитала и волатильности того актива, по которому открыты сделки.

Где брать информацию

Данные об опционах обычно являются скрытыми и, как правило,  инсайдерскими и не встречаются в обычных торговых терминалах. Специальные биржи (NYMEX, ICE, NYSE, СМЕ) публикуют данные об открытых ставках после завершения торгового дня в специальных бюллетенях. Информация о прошедшем дне будет использоваться в качестве уровней на следующий торговый день.

Доступ к такой закрытой информации обычно платный, но есть брокерские компании, напрямую торгующие на биржевых площадках, которые предоставляют некоторые данные в свободном доступе. Обычно бесплатная информация, если она свежая, предоставляется в ограниченном режиме и только по основным активам.  В полном объеме бесплатно можно получить информацию, которой от 3 до 5 дней. В неспокойный период, если появились какие-то важные новости за этот период, такая информация бесполезно. В спокойные времена такие данные, конечно, не слишком точны, но показывают общую картину.

CME предоставляет daily bulletin ежедневно в период с 7.45 до 8.40 (по Москве). После начала американской сессии в течение часа после daily bulletin выходит отчет.

FTP предоставляет полный бюллетень, в котором данные разделены по активам. Весь бюллетень имеет угрожающие размеры, целых 500 страниц, но каждый трейдер нуждается только в информации по своему активу.

Опционные уровни: информация и ее анализ

Сначала рассмотрим информацию, которая появляется с опозданием в свободном доступе. Она имеет примерно такой вид:

Опционные уровни
Опционные уровни

Чтобы получить актуальные данные, как уже говорилось выше, нужно оформить платную подписку или провести самостоятельный анализ отчета.

Получаем актуальные данные
Получаем актуальные данные

Трейдер должен научиться понимать информацию, которая поступает в таком виде:

Информация для "чтения" опционных уровней
Информация для «чтения» опционных уровней

Для анализа информации используются индикаторы, программно-аналитические комплексы. Они созданы для всех видов терминалов, но есть и такие, которые разработаны под отдельные виды активов. Чтобы на графике можно было построить  опционные уровни, необходима свежая информация из каких-либо внешних источников.

Главными составляющими анализа движения цены актива являются:

  • Диапазоны цены. Они находятся между сильными уровнями покупателей и продавцов, и попадание в них цены означает устойчивый риск повышения или понижения цены.
  • Сильные уровни цены. Это условные линии, на которых больше всего открывалось и закрывалось сделок. Другими словами, это уровни, на которых сосредотачиваются значительные денежные суммы, а это главная стимулирующая сила для цены.
  • Края рынка. Это уровни, за которыми не соприкасаются интересы продавцов и покупателей. Если цена касается этой линии, то ожидается разворот рынка.

Перечисленные уровни и края формируются достаточно мелено, так как в их формировании участвуют большие денежные суммы. Именно поэтому при спокойной рыночной ситуации в отсутствии важных новостей даже 3-дневные данные могут позволить сделать верные ставки. Конечно, их точность будет не так высока, как со свежей информацией, но шансы получить деньги достаточно велики.

Как работать  с опционными уровнями

Когда детальный анализ уровней и диапазонов показывает, что курс выбранной вами валюты вырастет, то нужно по купленному фьючерсу на эту валюту открыть ставку BUY. Риск хеджируется путем покупки опциона Put. Это необходимо для того, чтобы в случае ошибочного прогноза и падения цены валюты, то еврофьючерс можно реализовать по стоимости страйка. Это, конечно, не возместит все убытки, но уменьшит их. В том случае, если прогноз оправдался, то от права продать еврофьючер необходимо отказаться. Трейдер потеряет только премию, которая была потрачена при покупке еврофьючера.

Если анализ предсказывает падение цены, то ситуация происходит аналогичная, но с приобретением фьючерса и сделку по нему Sell, с опционом проводятся действия, аналогичные описанным выше.

Как работать с опционными уровнями
Как работать с опционными уровнями

Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот, при этом цена как бы замирает на границах или отскакивает от них, эти границы определяются наибольшим числом сделок. Происходит отскок цены от ключевой зоны и начинает движение в сторону целевых уровней. Другими словами, если цена движется в зону Call, то происходит попутное закрытие этих опционов («закрытие» интереса), а затем возврат цены в зону Put.

Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот
Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот

Использование индикаторов

Один из трех бесплатных индикаторов, которые успешно используются на рынке Форекс и обрабатывают внешние данные, предоставленные СМЕ – это eVOLution-options. Его можно свободно скачать в интернете, создав для него отдельную папку в каталоге терминала.

eVOLution-options
eVOLution-options

В этом индикаторе могут быть названия активов, которые не совпадают с названиями активов у брокера, поэтому в настройках их необходимо написать вручную. eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их. Он выстраивает линии поддержки и сопротивления на основе данных о торгах, которые проводились в предыдущую сессию.

eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их
eVOLution-options – индикатор, характеризующий опционные уровни и анализирующий их

Наиболее устойчивые и сильные уровни выбираются из множества уровней Пут и Колл, как минимум из 5 с каждой стороны. Выбираются именно те уровни, где было закрыто большее количество сделок.

Важно! Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены. В те дни, когда ставок очень мало, уровни могут не передавать общий настрой рынка из-за слишком малой статистической выборки.

Ключевая зона (на графике обозначена буквой А) главная. Это поле противостояния продавцов и покупателей, которое очень тяжело пробить цене. Если пробой все-таки происходит, то основанный на нем прогноз практически всегда оправдывается. Если открытие нового дня начинается над ключевой зоной, то это значит, что цена отобьется от зоны А вверх, наступит удачный момент для покупки. Открытие торгового дня под ключевой зоной – благоприятный период для сделок на продажу.

Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены
Точность уровней, построенных индикатором, зависит также от количества сделок, которые были совершены

Есть еще и так называемые major levels, обозначенные на приведенном выше графике как зона D. По ним устанавливаются примерные уровни стоп-лосса и тейк-профита, также эти уровни хорошо подходят для агрессивной торговли при заключении сделок после пробоя ценой зоны А.

Важно! Приведенный механизм использования индикатора – это один из вариантов его применения при стандартных настройках. Меняются настройки – меняется и методика, поэтому рекомендуется ознакомиться на чужих примерах (видео, статьи, онлайн форумы), какой именно вариант вам будет ближе.

Стратегия торговли Фибоначчи для бинарных опционов

Уровни Фибоначчи для торговцев бинарными опционами представляют собой индикатор, который наглядно показывает амплитуду колебаний цены. Как известно, цена движется, соблюдая определенную закономерность, узнав которую, трейдер может совершать выгодные сделки. Уровни Фибоначчи позволяют предугадать, будет ли продолжаться тренд, произойдет лишь отскок или же будет разворот рынка.

Из чисел Фибоначчи были выведены коэффициенты 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, которые определяют следующие уровни:

  • 0,618 – наиболее глубокий уровень, на который может откатиться цена. Если график цены пробивает данный уровень, то разворот неминуем;
  • 0,5 – средний уровень отката цены;
  • 0,382 и 0,236 – это первые границы корректировки цены.

Использовать данную стратегию можно при выполнении следующих условий:

  1. На графике должен быть отчетливый тренд и следующий, после которого будет откат.
  2. Должно быть определено точное направление тренда и будущего отката.
  3. Линии Фибо будут соединять ценовые максимумы.

Для начала работы на торговой платформе Метатрейдер4 найдите инструмент «Fib Retecement», дальнейшие действия зависят от направления тренда.

Тренд восходящий, откат направлен вниз

Уровни Фибо нужно растянуть между нижней и верхней точками ценового графика. После этого добавляется индикатор Стохастик с параметрами 3,3,10 и выбирается именно тот уровень Фибо, где индикатор определил перепроданность. Эта точка 0 максимальный откат цены, если график его пересечет, то откат перейдет в нисходящий тренд, произойдет разворот.

Тренд восходящий, откат направлен вниз
Тренд восходящий, откат направлен вниз

Тренд нисходящий, откат направлен вверх

Сетка растягивается между верхней и нижней точками, после чего устанавливается Стохастик с теми же параметрами, что и в предыдущем случае. Находим точку, где индикатор определяет уровень перекупленности. Если откат коснется его, то тренд вернется на место в скором времени. Если же перейдет этот уровень, то следует ожидать разворот рынка.

Тренд нисходящий, откат направлен вверх
Тренд нисходящий, откат направлен вверх

Выводы

Несмотря на то, что реальная товарная биржа отличается от рынка бинарных опционов, у них все-таки много общего, поэтому трейдерам бинарами пригодятся их навыки и знания. По своей сути опционные уровни форекс – это те же уровни поддержки и сопротивления, знакомые при работе с бинарными опционами. Важно обращать внимание на реальные и ложные пробои, проводить свечной и технический анализ рынка. Опытные торговцы рекомендуют использовать графики, нарисованные вручную, так как автоматизация в данном случае может давать значительные погрешности, или использовать индикаторы и собственный анализ.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle