Индикатор DMI: применение индекса направленного движения

Индикатор DMI: применение индекса направленного движения

Индикатор DMI или индекс направленного движения – это легендарный технический инструмент для определения начала и направления тренда. Является первой версией знаменитого ADX. Был создан Велесом Вайлдером, автором таких известных инструментов, как индекс относительной силы RSI, Parabolic Sar и других.

Сила направленного движения
Сила направленного движения

Данные DMI полностью идентичны индикатору ADX, в связи с этим его нет в обновленных версиях Метатрейдер4. Однако стоит заметить, что индикатор DMI показывает более сглаженную информацию в отличие от усовершенствованной версии.

Установка и описание

В первую очередь следует установить один из ниже представленных индикаторов на торговый терминал и вывести его на график.

Индикатор DMI скачать можно здесь. Для пользователей с обновленным «Build» в Метатрейдер 4 следует скачать индикатор DMI-HP.

Если при настройке выходит ошибка DMI в исходном коде, то можно воспользоваться штатным индикатором ADX, но его потребуется настроить. Для настройки следует открыть меню «Свойство» и добавить в настройки уровней линию с показателем 25.

Пример установленного инструмента
Пример установленного инструмента

Для того чтобы торговать с помощью индекса направленного движения следует знать следующие правила:

  1. Когда на рынке главенствует медвежий тренд, то ломаная линия -DL показывает уверенный рост и пересекает уровень 25. В данном примере – это линия -DL красная, но трейдер может обозначить ее любым цветом.
  2. Когда на рынке главенствуют быки, то ломаная линия +DL показывает умеренный рост и пересекает уровень 25.
  3. Если линии переплетаются между собой, но двигаются ниже отмеченного уровня, то это означает, что на рынке коррекция или затяжное боковое движение.
  4. Отметка «25» является важным уровнем и его пробитие говорит о том, что у цены сильный импульс для продолжения движения.

Некоторые инвесторы советуют добавить в окно индикатора второй уровень «20» для того, чтобы открыть ордер в самом начале тренда. Однако такая система больше подходит для торговли внутри продолжительного бокового канала «Флэта». Торговля по тренду после пробития уровня «20» требует чрезмерной фильтрации входа, так как гистограмма может показывать множество ложных прорывов отметки «20».

Торговля с помощью индикатора DMI.

DMI является трендовым инструментом. Стратегии, разработанные на его основе, позволяют оставаться в позиции максимально долго. Но следует учитывать, что данный инструмент требует фильтрации с помощью осцилляторов, свечных комбинаций или фигур технического анализа.

Система 1: «Классическая»

Торговая инструкция:

  1. Ордер на покупку открывается, когда линия +DL пробивает уровень 25.
  2. Ордер на продажу открывается когда –DL пробивает уровень 25.
  3. Бары демонстрируют импульс.
  4. Происходит отскок от уровней П\С или трендовой линии.

Уровни поддержки или сопротивления чертятся по последним экстремумам ценового графика. Если цена от них отскакивает, а индикатор указывает на рост – это сигнал того, что на рынке появился спрос. В случае когда гистограмма указывает на падение и цена подтверждается импульсными барами, то на рынке зарождается медвежий тренд.

Следует обратить внимание на пример ниже:

Пример классической торговой стратегии
Пример классической торговой стратегии

Совет! Если трейдер испытывает трудности с определением минимумов и максимумов цены (экстремумов), можно воспользоваться индикатором «Фракталы», который есть во всех версиях торгового терминала МТ4.

Установка защитного стоп приказа обязательна, а вот выходить из позиции можно частично, используя плавающий стоп лосс. Данная система довольно проста в понимании и логично сочетается с классическим анализом рынка.

Система 2: DMI + Stochastic

Данная система отлично сочетает в себе трендовый индикатор и осциллятор перепроданности и перекупленности. Первый служит трейдеру точкой входа, а второй навигатором того, что актив перепродан или перекуплен.

Вход в рынок осуществляется при следующих условиях:

  1. Линии осциллятора вышли из уровней перепроданности/перекупленности.
  2. Линии DMI пересекают отметку 25 снизу вверх.
Стратегия DMI + Stochastic
Стратегия DMI + Stochastic

Данная система сочетает в себе два инструмента, которые не противоречат в показаниях и позволяют совершать уверенные входы в рынок.

DMI как индикатор волатильности

Индекс направленного движения можно использовать, как индикатор волатильности, что особо полезно при торговле внутри канала или в ожидании прорыва.

Когда рынок демонстрирует низкую волатильность, то линии индикатора находятся под уровнем 25 и могут переплетаться между собой. Такие данные могут стать хорошим навигатором бокового канала.

Реакция индикатора на отсутствие волатильности
Реакция индикатора на отсутствие волатильности

На подтвержденных показателях затухания импульса можно построить множество торговых систем. Известно, что цена перед тем, как начать сильное движение должна набрать объемы (количество контрактов). Индекс силы в таких случаях служит инструментом, показывающим прорыв волатильности, он подтверждает силу начального движения выходом линий –DL и +DL за уровень 25.

Трейдеру становится проще определить истинный прорыв любой технической фигуры, будь то флаг или клин. Для скальперов данные низкой волатильности служат навигатором торговли внутри канала.

Заключение

К сожалению, многие из современных трейдеров все реже пользуются и пишут о DMI отзывы и практические стратегии, так как редко используют его, как основного советника в торговле. Тем не менее, данный инструмент несет в себе достаточно информации для оценки тренда, объемов и точек входа в рынок.

С помощью индекса направленного движения можно построить множество прибыльных торговых систем. Но не стоит забывать, что любая гистограмма индикатора – это производное от цены, она рассчитывает данные по прошлым показателям торгового актива. Из этого следует сделать вывод, что DMI нуждается в фильтрации сигналов и практике использования.

Для инвесторов, торгующих на крупных временных масштабах, можно использовать индикатор DMI alert свежую версию, скачать которую можно здесь.

Понравилось? Поделитесь с друзьями и оцените запись:

Оцените запись:
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Комментарии для сайта Cackle