Вероятно, многие задумывались, что выставляя ордер на покупку лота в MT4, делают ставку? Действительно, процесс отчасти напоминает азартную игру. Интрига состоит в том, куда пойдет цена доллара, йены или евро. В чем-то это сродни игре на деньги, особенно с применением максимальных «плеч» и торговле на минимальных таймфреймах. Ведь стоит цене пойти не туда и депозит мгновенно настигнет margin call. Потом пиши пропало – депозит слит. Вот тут и начинается поиск стратегии.
К счастью, в отличие от казино, где игроки бездумно просаживают бешеные капиталы под воздействием алкогольных возлияний, валютный трейдер устанавливает ордер обычно в результате анализа графика валютной пары по некоторому техническому индикатору. Несмотря на это обстоятельство, риски очень велики. Поэтому имеет смысл дополнить свой арсенал приемов простой и эффективной стратегией игроков казино, проверенной временем — системой Мартингейла.
Мартингейл – происхождение и смысл
Существует весьма простая система управления вероятностью выигрыша и депозитом, доступная даже новичкам – по-французски la martengalo. Происхождение слова восходит к шутливому прозвищу жителей городка Martigues близ Марселя, которые считались в игре беспечными простачками. Русская транскрипция слова – Мартингейл. Неплохой прием манименеджмента в азартных играх и, дополняющая технический анализ, стратегия Форекс.
Согласно открытому французским математиком Paul Pierre Levy математическому принципу, если постоянно удваивать ставку (в геометрической прогрессии) при проигрыше на выпадение «орла» вкомбинации «орел-решка» со 100% вероятностью, игрока рано или поздно ждет выигрыш. При этом, когда стратегия ставок сработала, игрок с лихвой отбивает предыдущие ставки, оставаясь в плюсе.
При этом депозит должен выдерживать несколько проигрышей подряд. Поэтому обычно применяется минимальная ставка.
Важно! Для снижения риска можно также повышать ставку при проигрыше по отношению к предыдущей ставке не на 100%, а на 50% или даже 30%.
Особенности применения
Процесс торговли на валютных рынках несколько сложнее, чем угадывание ограниченного количества комбинаций в азартных играх на деньги и только лишь потому, что графики валютных котировок поддаются прогнозированию (хотя риски трейдера с течением времени становятся весьма высоки) методами технического анализа. Играя же в азартную игру, трейдер заранее ограничен рамками «процента выдачи», установленного владельцем алгоритма казино.
Поэтому общий принцип остается тот же, но система Мартингейла при торговле на валютном рынке применяется несколько по-другому.
Процесс торговли, который подразумевает стратегия Мартингейла на Форекс в качестве метода мани менеджмента и для подстраховки, выглядит таким образом:
- Покупка минимального лота валюты по тренду. Торгуя по Мартингейлу, трейдер убиваем сразу двух зайцев – обеспечивая психологически простой способ манименеджмента и своеобразную страховку, если вдруг цена пойдет не туда – на определенном ордере. Ведь высока вероятность угадать цену и отбить потери на предыдущих ордерах.
- В зависимости от таймфрейма, на котором работает трейдер, открывается ордер на минимальный лот. Удобным решением для отслеживания тренда является выбор графика на более длительных таймфреймах. Если игрок торгует по часовикам, график можно брать за день и так далее.
- На следующем этапе устанавливаются ордера стоп лосс и тейк профит. Доллар торгуется со стандартным шагом в 50 пунктов.
- При «выбивании» тейк профита, устанавливаются ордера на покупкупо тренду индикаторов, которыми пользуется трейдер.
- Если же сделка закрывается стоп лоссом, то сразу же открывается новая позиция в два раза больше(возможны и другие значения), также, согласно анализу тренда индикаторами.
Отрегулировать эту стратегию Форекс трейдер может с использованием своей статистики торговли. Просто надо знать среднее количество убыточных сделок подряд, иначе успех стратегии Мартингейла может носить переменный характер. Имеет значение также таймфрейм, который трейдер предпочитает для работы. Если речь идет о торговле на «дневках», тестировать стратегию следует пару лет. При работе на «пятиминутках» тестирование займет всего пару месяцев.
Если, при трех убыточных сделках подряд закрылось с убытков все 4, следует не удваивать ордер, а вернуться к стандартному.
Совет! Следует придерживаться стандартного правила манименеджмента для череды ставок – самая большая из них не должна превышать 10% от депо.
Существуют разновидности советников для ручной и автоматической торговли, адаптированных под Мартингейл. Они удобны для использования начинающими трейдерами. Не стоит забывать, что прибыльность и особенности работы робота советник Мартингейл следует тестировать на демосчете и только потом переходить на полноценный депозит.
Какие бесплатные советники под MT4/MT5 можно скачать в открытом доступе. Конечно, эффективность каждого из них надо проверять на деле, но это хороший старт для новичка в трейдинге.
Обзор советников с элементами Мартингейла для автоматической и ручной торговли
PipSwinger
Советник для полностью автоматической торговли. На стандартных параметрах настройки показывает доходность 10-15% годовых. Разработчики декларировали применение патентованной технологии «The Martingale Disrupter», позволяющей снизить зависимость от резких колебаний волатильности и повысить результативность. Следует учитывать, что советник в торговле не использует стоп лосс. Открывает сетку ордеров согласно тренду с последовательным увеличением лота. Адаптирован под таймфрейм H1 и валютную пару GBP/USD. Доступен для бесплатного скачивания.
LightMartingail
Алгоритм LightMartingail позволяет открывать ордера на оба направления. Также предусмотрен стоп лосс. Схема работы достаточно оригинальна – открытие ордеров в обе стороны. Стоп лосс при этом равен тейк профиту. После срабатывания какого-то из ордеров открывается следующая серия сделок, уже с учетом коэффициента Мартингейла.
Silent Ilan
Является модифицированной версией популярного робота Ilan. Главная особенность алгоритма – использование фильтров по времени и тренду. Данное усовершенствование повышает прибыльность стратегии и снижает риск просадки депозита. Таймфрейм,, на котором работает алгоритм Silent Ilan – пятиминутки. Предназначается для торговли на EUR/AUD. Для расчета оптимальных точек вхождения применяются стандартные индикаторы – Ozymandias и RSI. Если направление движения цены не совпадает с показаниями индикаторов, то следующие ордера открываются по принципу Мартингейла.
Profit Pacman
Направление тренда советник определяет, применяя«старинный» индикатор – скользящую среднюю (MA). Управление депозитом осуществляется по принципу Мартингейла. Так же как и во многих других торговых роботах, открывается сетка ордеров, как на покупку, так и на продажу, позволяя получать прибыль при любом направлении движения рынка. Оптимальный таймфрейм для применения советника – часовики.
Forex Hunter
Также позволяет торговать, применяя метод Мартингейла, правда, в настройках по умолчанию этот способ манименеджмента выключен. Относится к типичным трендовым роботам, способным получать прибыль при крупных движениях цены. Если же цена меняется в небольших диапазонах, робот получает незначительные убытки. Главное, что выделяет Forex Hunter среди аналогов – работа сразу на трех парах и таймфрейм H1.
E-bot Bars
Советник работает на основе приема технического анализа последних двух ценовых баров. При открытии текущего бара выше предыдущего ставится ордер на покупку, если же ситуация складывается наоборот, то выставляется сделка на продажу. Сделки открываются в обе стороны. Тем не менее, в настройках можно задать, чтобы E-bot Bars устанавливал ордера только в одном направлении. Советник протестирован и рассчитан на торговлю по таймфреймам H1 и М15. В алгоритм E-bot Bars не заложено техник по снижению рисков при сделках, поэтому робот можно охарактеризовать как очень рискованный. Применять с осторожностью!
Breakdowning Martingail
Торговый робот расставляет «сетку» отложенных ордеров по принципу Мартингейла. Для начала выставляются заявки на покупку и продажу с минимальным размером лота. После этого, по мере выявления фактического тренда, советник выставляет дополнительные заявки. Заточен под торговлю на пятиминутном таймфрейме.
Dracula
Ключевое отличие советника от прочих, функционирующих по принципу Мартингейла, в том, что настройки позволяют установку минимального шага лота. Адаптирован для работы во временном интервале 15 минут.
Прибыльность принципа Мартингейла на Форекс
Можно сделать некоторые выводы о прибыльности применения Мартингейла в торговле на валютных ранках:
- не имеет смысла применять метод Мартингейла без проверенных способов определения тренда на торгуемом таймфрейме, срабатывающих хотя бы на 60% от общего количества сделок;
- без методов снижения риска (стоп лоссов и снижения кратности умножения величины лота) существуют высокие риски потери депозита;
- перед применением стратегии на реальном счете надо сначала обкатать ее на демо счете брокера. Причем желательно, чтобы величина спреда на демо счете и реальном счете, где планируется применять стратегию и принцип Мартингейла, должны совпадать;
- отзывы практикующих трейдеров говорят о том, что достижимые уровни прибыльности при торговле с применением стратегии Мартингейла составляют 30-50%.
Выводы
Мартингейл – крайне опасная стратегия и не стоит надеяться, что она обеспечит безбедную старость. Скорее это даже не стратегия, а мера, способная поправить положение при значительной потере, если игрок так уж хочет отыграться. Но это неизбежно связано с риском потерять еще больше. И тем более нельзя использовать этот метод на долгосрочной основе – подобный подход неизбежно приведет к сливу депозита.
Многие ищут беспроигрышные варианты, но их просто нет. Лучше посвятить это время изучению тематической литературы и отточке практики на небольших сделках. Вероятно, это принесет больше пользы.
